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continuer après *Mostly Harmless Econometrics*

28.01.2023

Après avoir lu Mastering 'Metrics de Joshua Angrist et Jörn-Steffen Pischke., il y a quelques mois. Il me semblait être une bonne idée de lire Mostly Harmless Econometrics des mêmes auteurs. Le sous-titre, "An Empiricist's Companion" est assez trompeur. Du moins, je pensais que c'était une approche empirique, mais la compréhension du mot semble avoir dérivé du sens commun dans le jargon de l'économie académique.

Contrairement au premier ouvrage, j'ai eu l'impression de repartir avec plus de problèmes après la lecture. Mostly Harmless décrit la boîte à outils moderne de l'économie : régression linéaire, écart-type, difference-in-difference et discontinuité de régression. Mais en allant en profondeur dans les aspects mathématiques et les problématiques épistémologiques des outils statistiques. C'est un versant plus clinique de l'économétrie qui est présenté en soulevant le capot et pointant les impasses, raccourcis et autres présupposions quand on fait une inférence (causale).

Pourquoi pas.

C'est une forme d'attention à la justesse et à la précision. Je ne suis pas certain que cela soit une lecture ou une préoccupation obligatoire pour une pratique quotidienne de calcul. C'est par contre bien, je pense, d'avoir une sensibilité sur la fragilité des constructions statistiques. Une forme de limite et d'humilité.

Pour aller plus loin, j'ai repéré le webcast qui complémente l'ouvrage par un des auteurs et avec des pontes du domaine. Plusieurs heures de vidéos que j'ai hâte de regarder.